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发布于 3周前 阅读数 4332

Deribit期权市场播报:0714——日期权

Deribit期权市场播报:0714——日期权

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

以太坊跌破2000整数价位,带来了一波看跌日期权的成交,当日1900行权价的看跌期权成交量近5000张,远超其他合约。当日看跌期权的交易量一度超过了当月主力合约。

【BTC期权】

期权成交量2.2亿美元,期权持仓量为41亿美元。

【历史波动率】 

10d 50%

30d 84%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 81%, 3m 86%, 6m 88%,DVol 90%

7/13:1m 80%, 3m 86%, 6m 88%,DVol 90%

比特币继续在33000美元附近振荡,成交量有所回升,平静的市场维持着IV的平稳。

Deribit期权市场播报:0714——日期权

Deribit期权市场播报:0714——日期权

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看涨期权成交量较高,特别是看涨期权卖方2000币占比28%,有所增多。大宗看涨交易1000张,看跌300张。小幅下跌期间Call的成交反弹,如果是破位下跌情况则会不同。

Deribit期权市场播报:0714——日期权

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约3.12万币,其中看涨期权持仓1.75万币。

Deribit期权市场播报:0714——日期权

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【ETH期权】

以太坊期权成交量1.4亿美元,持仓量21亿美元。

【历史波动率】

10d 92%

30d 108%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 98%,3m 102%,6m 103%

7/13:1m 93%,3m 101%,6m 103%

以太坊波动和承受的压力都大于比特币,目前破2000即将破1900的走势,给了押注短期下跌的交易者信心。期权中短期限IV反弹,特别是日期权。

Deribit期权市场播报:0714——日期权

Deribit期权市场播报:0714——日期权

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,看跌期权交易量猛增,从昨天的28000张上涨至42000张,主要成交为当日和当月浅虚值看跌期权。今日的日期权成交量很高,当日1900行权价的看跌期权成交量近5000张,远超其他合约。当日看跌期权的交易量一度超过了当月主力合约。

Deribit期权市场播报:0714——日期权

【期权持仓分布】

7月期权约23.3万币,其中看涨期权14.6万币。

Deribit期权市场播报:0714——日期权

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