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区块链大帝

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发布于 2021-07-14 阅读数 3925

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

波动降低到3月以来的最低水平,IV也在向3月靠近。但与当时明显不同的是,当时正在牛市不断拉升的途中,而现在则是经历了多轮下跌的横盘,成交下降明显,仅有前几日的三分之一。

【BTC期权】

期权成交量1.1亿美元,和之前平均成交3亿美元相比下降明显,期权持仓量为43亿美元。

【历史波动率】 

10d 53%

30d 85%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 80%, 3m 86%, 6m 89%,DVol 91%

7/11:1m 79%, 3m 85%, 6m 88%,DVol 90%

比特币继续在33000美元附近振荡,成交量继续缩水,比特币的RV下降十分明显,近期继续横盘的时间可能不会太久。整个市场的IV继续下降,月度期限已经跌破80%。

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,在总体成交量下降的情况下,期权买方总成交仅1100张,大宗交易仅500张。卖方总体成交量也有所下降,成交困难卖方主动压低IV,造成IV崩盘式下跌。

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约3.1万币,其中看涨期权持仓1.7万币。

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

【ETH期权】

以太坊期权成交量0.57亿美元,成交量与昨日持平,是前天1.78亿的三分之一,持仓量23亿美元。

【历史波动率】

10d 94%

30d 108%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 94%,3m 101%,6m 104%

7/11:1m 95%,3m 103%,6m 105%

以太坊期权今天成交仍然低迷,仅为周六的三分之一。各期限IV持续下跌,相较5月大暴跌时的最高水平已经腰斩。但是例子就摆在面前,上一波IV下降持续时间更久。

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,Call Sell成交量同昨日相像,8200张占比31%,主要成交为当月虚值看涨期权。近两日的成交量暴跌,Put方向的成交稀少,在目前IV情况下,双方都不想交易Put。

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

【期权持仓分布】

7月期权约23万币,其中看涨期权14.5万币,当月持仓超过了季度,仍低于年底。

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

Deribit期权市场播报:0712——成交冰点

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