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发布于 3周前 阅读数 4496

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

低波动水平已经维持超过一个月,RV台阶式下降。比特币10D RV从150%下降到50%,1M RV从120%下降到85%。以太坊波动同样比较低,10D RV从300%下降到88%,1M RV从200%下降到108%。

【BTC期权】

期权成交量1.61亿美元,期权持仓量为42亿美元。

【历史波动率】 

10d 50%

30d 85%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 80%, 3m 86%, 6m 88%,DVol 90%

7/12:1m 80%, 3m 86%, 6m 88%,DVol 90%

比特币继续在33000美元附近振荡,成交量维持较低水平,比特币的短期RV自4月以来首次下降到50%,下降十分明显。

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,各方向成交量向着均衡的方向变化,期权买方有所增多,大宗交易1100张,看涨看跌各一半。

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约3.1万币,其中看涨期权持仓1.73万币。

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

【ETH期权】

以太坊期权成交量1亿美元,持仓量22亿美元。

【历史波动率】

10d 88%

30d 108%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 93%,3m 101%,6m 103%

7/12:1m 94%,3m 101%,6m 104%

以太坊期权各期限IV持续下跌,至4月初水平。短期IV下降比较明显,持续低于RV。

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,各方向交易量均衡,主要成交为当月平值看跌期权。今日的成交量回暖,考验2000美元整数点位,Put方向的成交回升。

Deribit期权市场播报:0713——RV新低

【期权持仓分布】

7月期权约22.6万币,其中看涨期权14.4万币。

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