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发布于 2周前 阅读数 2520

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

在大部分行情下,看跌期权的持仓都要少于看涨期权。一方面是因为参与比特币市场的交易者大部分是看多比特币的,另一方面看涨期权有大量备兑需求,但目前多个期限看跌持仓要高于看涨期权。虽然主力合约仍然是看涨为主,但是占比也明显的下降了。

【BTC期权】

期权成交量3.8亿美元,期权持仓量为44亿美元。

【历史波动率】 

10d 58%

30d 93%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 84%, 3m 90%, 6m 91%,DVol 94%

7/8 :1m 86%, 3m 91%, 6m 91%,DVol 95%

市场昨日再次进入回调,比特币再次向着32000美元的支撑靠近,在32000美元的反复试探,让整个市场陷入低迷。IV小幅下降,期限结构越发平缓。

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,期权买方有所增多,但仍是卖方处于更加主动的一方,由于半夜有一些波动,总体成交量上升。大宗交易也水涨船高,2800张成交不错,成交IV很低。

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约3万币,其中看涨期权持仓1.7万币。

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.6亿美元,持仓量24亿美元。

【历史波动率】

10d 105%

30d 106%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 99%,3m 105%,6m 107%

7/8 :1m 97%,3m 104%,6m 107%

以太坊回调一度接近2000美元关口,目前回到2100附近的波动价格区间下方,主流币这种不断试探前低的走势非常容易崩盘,各期限期权IV小幅上升。

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,连续三日的Call成交量领跑结束,看跌成交量后来居上。今天总成交略高于平均水平,但大宗成交快速下降,特别是看涨期权的大宗交易从两天几万币的水平下降到仅有5000币,当然仍略高于平时。

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌【期权持仓分布】

7月期权约23万币,其中看涨期权14.3万币。

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

Deribit期权市场播报0709——持仓看跌

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