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发布于 4周前 阅读数 3904

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

一般情况下,日期权的持仓量不会特别高,成交量一般也是随着行情波动而变化。但昨天在没有太大行情的情况下,以太坊3日到期1950P成交高达4762张,远超过当日其他期权合约,以及同价位的周期权和月期权,相邻期权成交量也比较大。

【BTC期权】

期权成交量2.54亿美元,期权持仓量为41亿美元。

【历史波动率】 

10d 88%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 90%, 3m 93%, 6m 93%,DVol 101%

7/2 :1m 89%, 3m 93%, 6m 94%,DVol 102%

比特币在33000美元波动不大,IV稳定,近期虚值看跌期权成交量较大,除此之外没有什么值得关注的数据变化。

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌期权成交量在明显上升,这是近两天的主要变化。主要成交量来自短期虚值看跌期权,但没有成交量明显集中的现象。大宗交易略低于昨日水平,看涨大宗1000币,占比14%,看跌大宗500币,占比7%。

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.8万币,其中看涨期权持仓1.6万币。

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.52亿美元,持仓量21亿美元。

【历史波动率】

10d 107%

30d 110%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 99%,3m 106%,6m 108%

7/2 :1m 104%,3m 108%,6m 109%

以太坊波动不断减小,各期限期权IV均在下降,昨天成交了大量短期1950看跌,对超短期IV可能造成了一些影响,1月期再次跌破100%。

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

【Option Flows&大宗交易】

一般情况下,日期权的持仓量不会特别高,成交量一般也是随着行情波动而变化。

但从Option Flows数据看,昨天在没有太大行情的情况下,以太坊3日到期1950P成交高达4762张,远超过当日其他期权合约,以及同价位的周期权和月期权,相邻期权成交量也比较大。

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

 【期权持仓分布】

当月期权约21.7万币,其中看涨期权13.5万币。

Deribit期权市场播报0703:巨额短期Put

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