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发布于 3周前 阅读数 5016

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

得益于近期行情的稳定,比特币偏短期的平值和浅虚值看涨贡献了主要交易量。而昨日以太坊主要成交量来自远期深度虚值看涨期权,年底5000C昨日成交了近7000张,同时2000C也成交了1000余张,以太坊如此集中的大宗成交并不多见。

【BTC期权】

期权成交量3.16亿美元,期权持仓量为44亿美元。

【历史波动率】 

10d 113%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 89%, 3m 93%, 6m 94%,DVol 102%

7/1 :1m 92%, 3m 94%, 6m 93%,DVol 104%

得益于近期行情的稳定,近期IV比较稳定,6月整体IV没有出现太大波动,价格基本就在33000美元附近。

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,仍然维持Call Sell方向期权成交较多的结构,其他方向接近,低波动下结构一般也不会有太大变化。主要成交量来自短期虚值看涨期权,如今天成交量最大的是当日到期的36000C和35000C,成交量共1000张,其次是当月40000C和次周36000C各450张,我们可以看到偏短期的平值和浅虚值看涨贡献了主要交易量。大宗交易略低于昨日水平,看涨大宗1400币,占比12%,看跌大宗仅250币,占比2%。

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.8万币,其中看涨期权持仓1.6万币。今天将有1.3万币期权到期。

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

【ETH期权】

以太坊期权成交量4.11亿美元,持仓量42亿美元。

【历史波动率】

10d 147%

30d 110%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 104%,3m 108%,6m 109%

7/1 :1m 103%,3m 106%,6m 108%

以太坊各期限期权IV有所回升,昨天成交了大量远期虚值看涨,但这种虚值成交对IV影响很小。

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,昨日以太坊主要成交量来自远期深度虚值看涨期权,年底5000C昨日成交了近7000张,同时2000C也成交了1000余张,以太坊如此集中的大宗成交并不多见。

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

 【期权持仓分布】

当月期权约21万币,其中看涨期权13.4万币。当周即将到期10万币周期权。

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

Deribit期权市场播报0702: 远期Call

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