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发布于 4周前 阅读数 4440

Deribit期权市场播报0630——半年收官

Deribit期权市场播报0630——半年收官

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

今年的上半年马上就过去了,比特币36000美元的价格刚好是去年10月时,中远期期权的最高行权价。现在新上了明年6月的期权合约,最低行权价是8000美元,最高行权价是400000美元,届时是否能摸到其中一个,我们拭目以待。

【BTC期权】

期权成交量4.46亿美元,期权持仓量为43亿美元。

【历史波动率】 

10d 112%

30d 100%

90d 94%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 87%, 3m 91%, 6m 93%,DVol 100%

6/29:1m 93%, 3m 95%, 6m 95%,DVol 104%

很久没有提到过期限结构了,现在的期限结构来看,当月各合约IV均偏低,超短期和中远期IV较高,一般来讲可以做个日历价差。当然,目前的IV差并不高,在数字货币市场做价差可能难度更大。

Deribit期权市场播报0630——半年收官

Deribit期权市场播报0630——半年收官

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,各方向期权成交接近,今天的Put Buy成交量比较小,现在是反弹末期,消息面利空似乎还没有释放完。大宗交易持续火热,看涨大宗2200币,占比高达19%,看跌大宗也达到了1300币,占比11%。大宗成交连续三天较强。

Deribit期权市场播报0630——半年收官

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.57万币,其中看涨期权持仓1.5万币。

Deribit期权市场播报0630——半年收官

Deribit期权市场播报0630——半年收官

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.84亿美元,持仓量23亿美元。

【历史波动率】

10d 142%

30d 111%

90d 139%

1Y 108%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 97%,3m 104%,6m 108%

6/29:1m 105%,3m 108%,6m 109%

以太坊反弹比较强势,目前报2150美元,但是前期跌幅太大,以至于现在近30%的反弹后价格仍低于大部分时间,各期限IV继续小幅下降,包括短期IV。

Deribit期权市场播报0630——半年收官

Deribit期权市场播报0630——半年收官

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天以太坊的大宗成交扬眉吐气,仅看涨大宗成交就超24500币,占比28%,看跌大宗成交7200币,占比8%,较低的IV应该是有大交易机构调仓。

Deribit期权市场播报0630——半年收官

 【期权持仓分布】

当月期权约20.83万币,其中看涨期权13万币。

Deribit期权市场播报0630——半年收官

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