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Hanada

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发布于 4周前 阅读数 4014

Deribit期权市场播报0625——季度交割

Deribit期权市场播报0625——季度交割

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

0625是今年的第二次季度交割,今年经历了强劲上涨的第一季度和过山车一样的第二季度。今天到期的比特币期权持仓量高达7万张今天到期的以太坊期权持仓量高达62万张,均超过第二持仓1231两倍有余,是名副其实的大交割日。一般交割前的行情都比较稳定,大交割完成之后会有一小波涨幅,今次的大交割日让我们拭目以待。 

【BTC期权】

期权成交量5.6亿美元,期权持仓量为60亿美元。

【历史波动率】 

10d 108%

30d 101%

90d 91%

1Y 75%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 90%, 3m 93%, 6m 94%,DVol 101%

6/24:1m 94%, 3m 94%, 6m 94%,DVol 103%

BTC反弹至35000美元,回到横盘区域,但是目前的拉升成交量越来越低。IV变化不大,短期平值小幅下降。一般交割前的行情都比较稳定,大交割完成之后会有一小波涨幅,今次的大交割日让我们拭目以待。

Deribit期权市场播报0625——季度交割

Deribit期权市场播报0625——季度交割

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,成交今日相对均衡,在不断反弹的过程中,卖出成交持续处在较高水平。因为大交割日来临,移仓和平仓需求较多,大宗交易热度尚可,2000张大宗交易占总交易量的19%,交割前波动可能不会太大。

Deribit期权市场播报0625——季度交割

【期权持仓分布】

6月期限约为7万币,其中看涨期权占了4万币,接近40%的期权将在今天交割。

Deribit期权市场播报0625——季度交割

Deribit期权市场播报0625——季度交割

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.3亿美元,持仓量35亿美元。

【历史波动率】

10d 127%

30d 122%

90d 139%

1Y 108% 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 108%,3m 110%,6m 110%

6/24:1m 112%,3m 112%,6m 112%

以太坊各期限IV继续下降,目前横盘的位置位于3月横盘区上方,但几乎处于4月以来以太坊的低点,两个方向阻力都很大。各期限Skew在正向偏,所有力量都在向着稳定的方向移动。

Deribit期权市场播报0625——季度交割

Deribit期权市场播报0625——季度交割

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看涨成交力量比强,31%的主动卖出,21%主动买入和15%的大宗成交,均属于近期比较多的。以太坊在2000美元支撑明显,但此行权价的期权持仓并不高。

Deribit期权市场播报0625——季度交割

 【期权持仓分布】

6月期限约为62万币,其中看涨期权约34万币。

Deribit期权市场播报0625——季度交割

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