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区块链大帝

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发布于 2020-01-20 阅读数 4843

比特币持仓周报 | 多类账户提前抛出回调预警信号

1月18日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(1月8日-1月14日),统计区间内比特币出现了一波快速回调,不过并没有破坏前段时间的震荡上涨势头,这一阶段中市场基本保持在年初的多头主导状况之中。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自5400张微升至5405张,该数值续刷2019年2月7日以来新高,在行情出现回调的情况下,市场参与热度却没有出现特别明显的降温迹象,这种近一年高位的未平仓数据保持显示前一期数据的暴涨并非偶发的“意外现象”。

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分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自338张下降至272张,空头持仓则自331张进一步回落至300张,上周一度呈现出的净多状况在短短一周后再度遭到破坏,虽然最新统计周期内这类账户在多空双向都进行了减仓处理,但是多头头寸的减持强度明显更大,这显示出这类账户对于后市的看涨态度有所软化,尤其是在价格并没有出现明显回调的情况下,这类账户过去一段时间里的多头头寸持续大幅增持戛然而止,尤其是在短暂转入净多之后迅速回归净空的持仓状况之中,这可以认为是大型机构对于后市给出的一个回调预警信号。

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杠杆基金方面,这类账户在最新统计周期内多头持仓自2517张进一步上升至2688张,空头持仓自3661张回落至3339张。在上一期数据中出现多空双向同步暴涨过后,本期数据中这类账户给出了一个指向性更加明确的调仓动作。多单继续增持配合空单减持,在多单此前已经创出近半年新高水准的情况下,相当于抛出了一个非常明确的看涨态度。当然,由于这类账户当前的持仓仍处在净空的状况之中,所以这种“看涨”的观点更多是短周期级别的偏多情绪。

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大户持仓方面,多头持仓自464张回落至342张,空头持仓自786张进一步上升至1043张,空头头寸继续刷新去年9月17日以来新高。与前一期数据的同步增持不同,本期数据中这类账户同样给出了一个非常明确的单边信号,空单大幅增持配合多单大幅减持的仓位调整显示出这类账户对于比特币后市走向持强烈看空态度,在价格层面上没有出现明显调整反而还在延续涨势的情况下,这意味着这类账户目前正在押注价格回调。

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散户持仓方面,多方持仓自1757张进一步上升至1774张,续刷去年8月13日以来新高,空方持仓自322张反弹至414张。在最新统计周期内散户仓位出现了同步增持,不过需要注意的是,这类账户的空头头寸增持幅度明显大于同期多头增持水准,这与散户的“习惯性”偏多态度并不一致,虽然目前这类账户仓位的净多比例无可撼动,但是这类账户空头头寸明显增长的情况上一次出现要追溯至去年11月中上旬,而上一次出现类似信号后不久行情就迎来了一波强度非常可观的回调表现,所以这一调仓信号同样值得引起投资者的重视。

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Bitfinex交易所比特币持仓

Bitfinex比特币合约多空持仓数据由交易所实时更新,因此与每周延后更新的CFTC持仓报告相比,Bitfinex交易所持仓数据更能反映即时的市场散户多空情绪变化。

Bitfinex交易所比特币合约持仓自2019年最后一周开始出现的多空双向同步减持状况出现了戏剧性的变化,上周该交易所合约投资者空单持仓出现了一波快速反弹,在短短几个交易日内该平台合约持仓中空头头寸几乎翻倍,相比之下同期多头头寸却并没有出现明显的变化。短期内这种仓位变化与CFTC持仓周报中CME平台散户仓位的仓位调整结果非常相似。在最近几期数据中,Bitfinex交易所合约仓位与上述散户仓位的联动性愈发明显,会否最终形成规律性的指向信号仍然有待观察。不过从最近一周左右时间里的调仓变化来说,看似已经有越来越多的投资者注意到了短期内的回调风险。

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OKEx交易所比特币持仓

OKEx官方数据显示,该交易所比特币合约投资者的多空持仓比数据在上周曾经出现了一波快速回落,不过在上周末期间这一比值重新反弹并一度冲高至1.40上方,从这一比值的变化趋势上来看,该数值与比特币行情的联动性非常明显,上周后半段的一波快速反弹带动市场做多人数比例大幅增加,不过随着昨日盘中一波急跌跳水走出,目前多单占比正在迅速回落。这种与市场联动性较强或者说存在一定滞后性的数据显示多数投资者仍在被动跟随市场调整仓位,因为短期来看这类数据的前瞻意义不高。

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